2021年2月28日，由行业领先平台联合主办的首届全球数字资产高频交易大赛全国行首站在上海圆满落幕。本次活动汇聚了量化交易领域的多位资深专家，围绕数字资产市场发展趋势、量化策略创新与风控管理等核心议题展开了深度分享与讨论。
量化交易进入3.0时代：多元策略与机构化成为主流
欧易OKEx做市商负责人夏浩在会上提出，数字资产量化交易已正式进入3.0时代。这一阶段呈现出三大特征：
- 交易标的多元化：数字资产品类日趋丰富，几乎覆盖所有交易需求
- 专业交易者快速增长：机构投资者和专业交易团队规模显著扩大
- 竞争性与包容性增强：市场参与者多样化，策略创新不断涌现
夏浩强调，在量化3.0时代，交易者需要重点关注六个核心要素：策略开发、风险控制、服务器安全、网络优化、新产品跟踪和交易所费率。这些因素直接关系到交易系统的稳定性和盈利能力。
据悉，主流交易平台在技术基础设施上持续优化，服务器深度延迟最小可达2毫秒，均值控制在3毫秒，为高频交易提供了强有力的技术支持。此外，统一交易账户功能的推出将进一步增强用户的交易体验和资金使用效率。
数字资产市场展望：比特币与DeFi仍具潜力
尽管近期市场出现较大波动，但与会专家长期看好比特币和DeFi的发展前景。
TokenInsight CEO赵伟表示：“美股上市公司买入的比特币月涨幅约70%，公司股价也随之上涨，这表明比特币正在获得越来越多机构投资者的认可。”
赵伟建议投资者可以适当配置比特币、以太币和平台币。他特别指出，交易所无论是现货还是衍生品交易量都保持可观增长，平台币生态建设持续推进，这些因素都支撑着平台币的长期价值。
对于DeFi领域，赵伟认为优质项目必须拥有坚实的底层支撑和完善的基础设计，能够满足用户最基本的借贷需求。他目前重点关注DEX、借贷、衍生品交易、保险和期权等赛道的创新项目。
算力成为核心竞争力：云技术赋能量化交易
阿里云解决方案架构师元佑在演讲中提出，在数字经济时代，数据是新的“石油”，而算力则是核心引擎。
“算力提高一倍，产生的收益将不止一倍，”元佑强调，“尤其在数据大爆炸的时代，强大的计算能力成为量化交易者的关键竞争优势。”
云技术为交易者提供了弹性可扩展的计算资源，帮助他们在数据清洗、存储、计算和回测等环节提升效率，从而从海量数据中挖掘更多价值。
圆桌讨论：量化交易的风控与长期生存之道
在圆桌讨论环节，多位量化专家分享了他们的市场见解和投资理念。
市场挑战与机遇并存
币瓦力创始人Jeffrey指出：“从去年312至今正好一年周期，也是DeFi爆发的元年。机构资金入场速率提升，市场网络密集度增强，比特币等数字货币正在向主流金融标的方向发展。”
量化交易的优势在于纪律性
针对“买币容易守币难”的困境，Jeffrey认为量化交易相对于手工操作的优势在于执行力和纪律：“量化纪律不会衰退，能抵抗人性的贪婪。通过制定有效的交易策略，能够将长期生存概率提高到50%以上。”
风控是长期生存的关键
冰宽量化创始人周宁奕从三个角度分享了风控经验：
- 策略选择：选择天生安全性更高的策略，通过扩大资金规模实现盈利
- 管理效率：对账户、人员和时间进行精确管理
- 细节把控：交易市场风险多元，必须严格控制每个细节
DeFi领域的未来布局
Blofin联席CEO Mark表示非常看好DeFi的未来发展：“现在越来越多的机构开始布局DeFi，虽然当前阶段比较嘈杂且风险较大，但未来会逐渐改善，交易者将持续涌入这个领域。”
常见问题
问：数字资产量化3.0时代的主要特征是什么？
答：主要特征包括交易标的多元化、专业交易者快速增长、市场竞争性和包容性增强。这一时期的量化策略更加多样，交易者呈现全球化和机构化趋势。
问：量化交易者应该关注哪些核心要素？
答：需要重点关注策略开发、风险控制、服务器安全、网络优化、新产品跟踪和交易所费率这六个方面。这些因素直接影响交易系统的稳定性和盈利能力。
问：目前还值得投资比特币吗？
答：尽管市场存在波动，但机构投资者的持续入场和认可度提升表明比特币仍然具有长期投资价值。建议投资者根据自身风险承受能力适当配置。
问：量化交易相比手动交易有哪些优势？
答：量化交易的主要优势在于纪律性和执行力，能够克服人性中的贪婪和恐惧，通过系统化的策略提高长期盈利概率。
问：DeFi领域还有投资机会吗？
答：DeFi领域仍然处于早期发展阶段，虽然当前风险较大，但随着机构资金进入和基础设施完善，长期来看仍有较大发展空间。
问：算力对量化交易为什么重要？
答：在数据爆炸时代，算力是处理海量数据、进行复杂回测和策略优化的基础。算力提升能够直接带来收益率的提高，是量化交易的核心竞争力之一。
本次活动为数字资产交易者提供了宝贵的交流平台，与会者不仅分享了行业见解，还就最新投资热点进行了深入讨论。随着量化交易技术的不断成熟和市场环境的逐步完善，数字资产交易正在进入更加专业和规范的发展新阶段。